اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکردی کاربردی تکنیکها و فنون نوینی را در اختیار مخاطب میگذارد که قادر به پیشبینی، تفسیر و آزمایش فرضیههای مربوط به دادههای اقتصادی هستند. در این کتاب، دکتر والتر اندرس متعهد است تا استفاده از رویکرد یادگیری توسط کابرد را برای کمک به خوانندگان در پیش بگیرد.
این امر باعث می شود که تسلط لازم برای دانشجویان و سایر علاقمندان را به ارمغان آورد و راهکارهایی کارآمد و مؤثر را به منظور تحلیل سریهای زمانی به دست دهد.
درباره کتاب
«والتر اندرس» در این اثر مقدمهای مختصر و مفید برای تجزیه و تحلیل سریهای زمانی را به فعالین و متخصصین کسب و کار ارائه میدهد. او به سادگی و روشنی به ایشان نشان میدهد که چگونه با استفاده از آخرین تکنیکها و فنون به دنبال توسعه مدلهایی باشند که قادر به پیشبینی، تفسیر و آزمایش فرضیههای مربوط به دادههای اقتصادی هستند.
در این کتاب بحث های جدیدی در مورد ناپایداری پارامترها و شکستهای ساختاری و نیز روشهای پیشبینی خارج از نمونه بررسی و تشریح میشود. همچنین دستاوردهای جدید در زمینه آزمون ریشه واحد و آزمونهای همانباشتگی نیز پوشش داده شده است.
مدلهای گراف با چند متغیر نیز ارائه شده است. علاوه بر این، چندین مثال آماری با دادههایی از دنیای واقعی بیان شده است تا به متخصصین کسب و کار کمک کند تا ارتباط و کاربرد مطالب کتاب را در جهان واقعی درک نمایند.
درباره نویسنده
والتر اندرس، صاحب کرسی اقتصاد در دانشگاه آلاباما است. وی مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه کلمبیا در نیویورک دریافت نموده است. امروزه پژوهشهای او در زمینه اقتصادسنجی سریهای زمانی با تأکید ویژه بر جنبههای پویای تروریسم متمرکز است.
او بیش از پنجاه مقاله منتشر نموده است که در مجلات معتبری چون American Economic Review، American Political Science Review و Journal of Business and Economics Statistics منتشر شده است.
سایر کتب نویسنده
از دیگر تألیفات والتر اندرس میتوان به آثار زیر اشاره نمود.
- اقتصاد سیاسی تروریسم، ۲۰۰۵
- دستنامه اقتصادسنجی سریهای زمانی با استفاده از RATS، ۱۹۹۶
- راهنمای منابع برای مربیان در تدریس کتاب اقتصادسنجی سریهای زمانی با رویکردی کاربردی.